班吉赌场量化投资鼻祖如何决胜21点 一夜之间奇

春一个星期六1961年，点刚过凌晨5，的一间破旧小赌场在内华达州里诺市，灯光黑暗此时已然，还在不断闪烁只剩下霓虹灯。1点(一种扑克游戏)玩家一名28岁、深色头发的2，荡的赌桌旁坐在空荡，直到凌晨从夜里，一直不重他出手，2美元筹码的注每次只下1~，不好运气，赢少输多，筹码即将告罄眼看着自己的，些焦躁显得有，待着什么好像在等。注到4美元他先是加，一把赢了，接着紧，筹码全部压上他将赢得的，了一把又赢。在眷顾这位玩家仿佛命运女神，继续加注他第三次，又赢了竟然，这一次而且，获了16美元他连本带利收，史诗级翻盘打了一场班吉赌场。生的事纯属运气如果说前面发，来发生的事那么接下，：这位玩家并没有见好就收就让庄家彻底心碎了无痕，热打铁而是趁，一次这，32美元他收获了。时此，神已乱庄家心，底使了什么妖术眼前这个家伙到，场子的来砸？于终，有继续加注这个人没，2美元利润他留下1，0美元继续投注只用剩下的2，少了筹码尽管减，连胜....但是依然连赌.于终，差不多了他觉得，离开起身。了一眼庄家他回头看，蒙那啥一脸，咬牙切齿的愤怒并且夹杂着一股。久不，街就流传开了： 一夜之间一个打败庄家的故事在华尔，华达雷偌市的所有赌场有个人“奇袭”了内，点”桌上赢了数万美元并成功地从“二十一。血洗quot那些曾经遭遇“赌场的，拉入黑名单纷纷将其，规则.....并合谋更改游戏.我来说“对班吉赌场，问题mdash这从来都不是钱的ash科学和理念这有关于。uot说道索普。过不，也是实话人家说的，固然好赢钱，是副产品但这只，的是mdash因为索普的主要目ash己的理论验证自！来原，天才逆袭的故事这又是一个数学。过人的数学天赋索普自小就有着，心算出一年有多少秒据说7岁的时候就能。十一点之前在参与二，赌博上大显身手索普就曾在轮盘，轮盘赌结果的算法研发了一套预测。quot对于，仅搞研究索普不，学论文mdash还为此专门发表了数ash”的优选策略》《“二十一点。己论文成果的试验场赌场只是索普检验自。果证明实验结，实践指导意义的论文这是一篇具有强烈。quot当赌场quot核弹试爆成功，：1962年出版专著《打败庄家》索普进一步丰富了他的赌场理论体系，一出此书，时报》畅销书排行榜便迅速登上了《纽约，阳纸贵一时洛，《葵花宝典》钻研学习无数人将其当做赌场。成为武林大V索普也因此，无数圈粉。么一个赌徒这就是为什，数学教授、金融学教授了能够当上加利福尼亚大学。传奇故事而索普的，提供了天然的素材为小说和影视界，点》正是据此而来电影《决胜21。个随机事件的样本规模越大听不懂？我来翻译下：一班吉赌场，来越接近某个常数结果的平均值越班吉赌场，性就越高即确定。：一枚硬币举个栗子，0次掷1，7次正面结果可能，反面3次，是但，000次掷上10，接近于五五开结果必然越。点游戏中在21，Q、J）都算做10所有的脸谱牌（K、，这张牌一样和“10”。计算机运算发现索普利用IBM，情况下正常，占优势庄家，掉很多小牌但当前面出，到达一定程度10的比例，到玩家这边优势就转移，10”牌越多剩余牌中的“，算就越大自己的胜班吉赌场。小于16点时必须“叫牌”因为庄家在自己手中的牌，再发一张牌即给自己。是说也就，过计牌的方式索普可以通，牌被发出的次数计算“10”，的比例（算10法）得出剩下的牌中10，：剩余“10”牌越多以此作为下注的依据，大注码就加；”牌越少“10，注码 就降低。体某一手对于具，自己能否胜出索普并不知道；期看但长，次数足够多只要玩的，一定能够获胜索普知道自己。也许想到了聪明的你班吉赌场，一个致命漏洞这个算法有。挥作用的前提大数定律发，无限的资本是假设你有，的资本是有限的但现实中赌客，运气差如果，定律发挥作用还没等到大数，输光出局就已经，么办怎？胜率是60%比如我的算法，10万赌资上场信心满满的揣着，注2万每次下，次连赌连输结果前5，爆仓直接，快的玩耍？所以我还咋继续愉，保证自己不下牌桌到底怎样下注才能，个问题这是。过度下注如果你，有优势即使你，能输光你也可。的投资任何好，导致投资者的毁灭杠杆过高都可能。ashashiddot爱德华索普终最，鼎鼎的香农教授索普通过大名，武器mdash找到了第二件高能ash公式凯利。为神奇的财富公式凯利公式又被称，样呢？来它长啥，黑板看：翰凯利博士最早研究得出的凯利公式是贝尔实验室的约，就引起了轰动论文一经发表。吧好，公式是怎么来的你不用知道这个，要知道你只需，它可以对索普的下注方案进行优化这个公式可以解决索普的问题：，加注的风险有多大启动资金多少、，确的量化计算都能进行精，样这，益最大的同时就能保持收，产的风险避免破。借这一公式索普正是凭，赌场横扫班吉赌场。965年早在1，将目标转向股票权证索普就将研究的兴趣，计算发现他通过，是过于乐观投资者总，价格都被高估了绝大多数权证，套系统策略如果有一，权证的合理价格可以精确的计算，出现偏离一旦市场，一样果断下注就像在赌场，赚钱的机会吗不就是自己？是于，教授希恩卡索夫搭档索普和另一位金融学，的量化投资策略mdash两人合作设计出第一个精确ash市场系统科学股票，可转换债券定价这个系统可以给。场：一个科学的股票市场系统》mdash之后他们又将研究成果写成一本书《战胜市ash投资的开山之作此书正是量化。完论文如同写，场验证要去赌。一次这，了华尔街他来到。69年19，一只可转换对冲合伙基金索普与其合伙人成立了，计算机技术的对冲基金这是第一只基于数学和，空价格过高的权证索普的策略是卖，股票对冲风险同时做多标的，债套利策略” 即所谓“可转。又来了问题，是那个武器mdash风险失控爆仓怎么办？还ash规则凯利，候就利用了这个规则索普在交易建仓的时。式和电脑模型利用数学公，获得了丰厚的回报索普的对冲基金班吉赌场。评价索普索罗斯曾，利用数学知识称其“善于，常波动机会” 抓住证券市场日。的影响下在索普，冲基金建立起来越来越多量化对，门派也逐渐壮大而整个量化投资，今天直到。资鼻祖”及“宽客之父”索普才被称为“量化投。再次告诉我们索普的故事，化投资做量，有多么重要数学好是！维有多么重要掌握概率思！了量化投资的本质同时也为我们展示，位人士的话就是引用华尔街一：雷达一样扫描着全市场“大功率的计算机就像，钱的机会寻找赚。然当，总是正确的他们并不，的频率足够高但只要正确，地分金就能坐。”！