那个打败了赌场规则的男人与香农一起造出世款

正是当下科技热门可穿戴电子设备，VR眼镜各式设备开发商智能手机、智能手表、，能引起大量媒体关注只要有个风吹草动就。洗手后金盆麦纳麦赌场，金融市场他进军，投资的先河开创量化，胜市场》一书又著下《战。年后多，掀起华尔街量化革命著名的B-S模型*，997年诺贝尔经济学奖两位研究者更凭此夺下1。人不知可世，就已经有相似的理论《战胜市场》里早，控了亿万财富作者凭此掌。种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型*注：布莱克-舒尔斯模型（B-S模型）是一，文可见详细后。上大萧条后的恢复索普的童年正好赶，于工作父母忙，全靠自觉读大学前。以外的时间除了打零工，知识死磕他都在和。染料）在水中的溶解速度为了了解苯胺红（强力，内泳池吓走了所有客人他在南加州最大的室。后然麦纳麦赌场，一顿胖揍他迎来。塑造了索普童年经历，州大学洛杉矶分校也帮助他闯入加。博士学位期间在他攻读数学，业聊到了赌博他与同学从专，赌博赚不到钱同学坚持认为。盘赌举例他们以轮，法预测结果认为轮盘无，然大于赢的输的概率必。则非常简单轮盘赌的规。均匀分作37份圆形“大饼”，沿着侧壁转圈一个小球先，上的数字区间内随机落在轮盘。中了这个数字只要玩家押，的比率大赚一笔就能1：35。侧壁上转圈当小球在，摩擦力大小不变小球与侧壁的，提供了向心力重力的分量，定加速度产生恒。渐变慢而落下小球速度逐，是可以计算这其实都，落下的区间预测具体。的碰撞无法精确到具体数字但因为落下后还会有无规则，减少判断范围但已经能够，胜率增加麦纳麦赌场。年圣诞节1958，维加斯实地考察轮盘赌索普与妻子打算去拉斯。期间在此，会刊上的一篇21点分析他恰巧看到美国统计协会。游戏的庄家优势索普估算了两个，5.26%轮盘赌是，有0.62%而21点仅。上的21点技巧他乘势用会刊，斯实验了一轮在拉斯维加。然输了钱结果虽，点确实有技巧可言却让他确定了21。了游戏过程中概率的变化他认为前人研究没有考虑，此角度入手他决定以。一门计算机语言他为此专门学习，的IBM704进行计算还借用了麻省理工学院。配都得是个院士不过刊院报最低，唯一的数学院院士——香农他决心去拜访麻省理工学院。是个好选择香农确实，耍俱乐部的成员他是麻省理工杂，门的论文感兴趣必然对这样偏。了几眼论文香农只是看麦纳麦赌场，题产生兴趣便对这个话。21点的有利策略》他建议标题改作《，得“轻浮”以免标题显。单聊上几句再跟索普简，趣的构想——战胜轮盘赌他发现索普还有另一个有。法聊上了大半天两人就这个想，被吸引住了香农完全！产品、工具各种电子，10万美元价值初略估计有着近！在这里就是，制第一台可穿戴式电脑索普和香农一起开始研。有钱香农，1500美元的专业轮盘赌轮从供应商那订购了一台价值。度也非常惊人他的知识深，规律还是花了近一年时间但两人一起研究球的运动。体管与一个声音发生器设备内封装有12个晶。机传输信息声音通过耳，伪装成面部颜色耳机线也巧妙地。用时使，据到计算机先输入数，滚珠的旋转速度系统自动计算，可能落入的区域随后推出接下来。分作8个区域系统将轮盘，8个不同声调的声音声音发生器能发出，可能落入的区域每个声调代表球。月前几个，了一笔赞助金索普刚拿到，了21点理论来这儿测试。豪赚一笔结果当然，翻了好几番1万美元，》一书还为赌场招揽不少赌客他总结经验写下的《战胜庄家。不断变化规则那些年赌场，策略调整，普所赐全拜索。记录轮盘赌的数据香农负责在一旁，为参考写入系统悄悄地将数字作。香农给出信号索普则负责等，酌情下注根据情况。同时与此，一旁游走掩护他们的妻子在，注意到他们保证没有人。算延迟因为计，底战胜轮盘赌这次没能彻。这台烟盒大小的电脑但他们基本确认了，提高胜率确实能够。了庄家优势只要压制，量的下注后在足够数麦纳麦赌场，提是足够多）总能赢钱（前。0年代197，器的微型计算机开始走进赌场搭载MOS 6502处理，到藏在鞋里甚至隐蔽。设备不断出现类似的项目和，出台法律禁止类似设备的使用这导致1985年内华达州。人不知但众，前的夏天10年，玩过这种战术两位数学家就，拂衣去事了麦纳麦赌场，功与名不留。差不多了赌博玩得，尔街寻找机会索普打算去华。场的投机客们其实股票市，也是索普选择华尔街的原因与赌客何其相似？或许这。究股票权证他主要研，买方付出一定的权利金所谓股票权证既是指，的权利（股票权证皆由卖方制定费用等规则）购买在特定时间之前以特定价格购买特定股票。的例子解释以一个简单麦纳麦赌场，每股5元的价格购买某股票就是股民李华想在半年后以，股票价值远超5元但他担心这半年，择支付权利金他就可以选，以5元购买该股的权利购买半年内任意时间，值反而低于5元如果半年内股，选择不行权那他可以，权利金仅亏损。波动率虽然是随机的但索普则认为股票的，涨跌一定幅度的概率却依然可以推算股票，其走势量化。现价100元例如一只股票，120元才赚钱6个月内上涨至，20的概率是多少那么100升至1，票权证是否合理就能估测这份股。策略的方法通过这种定，最优方案就能找到。种观点认为*注：这，息都是公开透明的股票市场的多数信，情况下在这种，家与买家共同协调而成股价是由无数精明的卖，大众对这只股票的期望现在的股值恰好符合，而无法预测的波动也是随机。金融学家合作索普与另一名，面上所有的股票权证用这个方法测了市。们发现结果他，权证定价都是失准的他们的模型显示多数。用这个信息于是他们利，高的股票权证他们出售定价，只股票做对冲同时购买同一，弥补在股票权证上的亏损这样即使股票上涨也能。然吸引了一票投资者索普的惊人操作自，一份论文草稿同时还吸引来。一位教授寄件人是，科尔斯提出的B-S模型论文内容是他与合作者斯。997年后来在1，型夺得了诺贝尔经济学奖斯科尔斯凭借发展这个模。正开启了华尔街的量化投资时代同时公开发表的B-S模型也真，这之前只是在，论写进了《战胜市场》索普早已将相似的理。985年到了1，到了1.3亿美元基金的规模已经达，场21点的那1万美元而已而起步基金就是当年带进赌。有风险但股市，是说说而已这句话可不麦纳麦赌场，熊市面前跌了一跤厉害如索普同样在。非常有利的对冲策略原本对于股民而言，量股民为了防止亏损而卖出换得保险背后却是一个巨大的危机：一旦大，易过多单边交，一场大灾难就会变成。是如此事实也，色星期一”史称“黑。过人胆识索普凭借，入期货赚差价不声不响地买。美元的损失仅以几百万，风暴下幸存就在巨大的。到赚钱机会他还迅速嗅，87年19，降反而高达27%最终总盈利不但没。因此在业内闻名他的眼光毒辣，托他管理组合投资后来他的朋友委。麦道夫证券投资公司大有问题他发现朋友所投资的伯纳德，全部撤出并将钱麦纳麦赌场。08年时最终20，骗金额超600亿这家公司被发现诈，的“庞氏骗局”是美国史上最大。量化时代领跑索普为华尔街，出了前无古人这一跑就跑。有来者但后，开启属于他们的璀璨时代仍会有数不尽的金融奇才。